Przewody przed wyjściem są prawie pod kątem prostym. Prąd będzie miał problem by płynąć, zwiększy się opór i albo się spali albo co gorsza przeleje... zrób łagodnym łukiem.

@redve Jeżeli transformator ma na wtórnym 35V to weź pod uwagę, że w zależności od obciążenia napięcie po wyprostowaniu i odfiltrowaniu będzie się wahać od ok. 44V do ok. 50V. Daj kondensator na minimum 63V. Zerknij też na notę katalogową przetwornicy i zastanów się, czy nie przekroczysz maksymalnego napięcia wejściowego. Poza tym masz rozbieżności między schematem a opisem.

Jak na wejściu masz 35V RMS to napięcie szczytowe na kondensatorze bez obciążenia może przekroczyć 50V i kondensatory mogą j⁎⁎⁎ąć - na Twoim miejscu bym to sprawdził przed zakupem docelowych kondensatorów.

Vp = 50V

Vrms = 35,35V

https://www.allaboutcircuits.com/tools/rms-voltage-calculator/

Warto dać bezpiecznik i wyłącznik przed transformatorem.

@redve 

Zapomniałeś o najważniejszym. Przy takiej zabawie, OCHRONA OD PORAŻEŃ. Wiem jak to jest podczas takich zabaw, zabawa na gołych kablach i elementach przewodzących pod napięciem 230V. Obwód pod którym będziesz się bawił musi być zabezpieczony wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Nawet jak coś złapiesz "gorącego", RCD wyskoczy zanim zacznie cię telepać.

A i bezpiecznik PRZED i ZA trafo. Tak na wypadek zwarcia lub przeciążenia. Aby spłonął bezpiecznik, nie uzwojenie transformatora.

Aby uzyskać 40V DC za mostkiem po wyprostowaniu, potrzebujesz na stronie wtórnej trafo około 40 / pierwiastek(2) = 28,3 V AC. Kondensator powinien mieć odpowiednio więcej, dałbym 20% zapasu (strzelam, nie znam się). Przetwornica powinna również mieć zakres na wejściu max przynajmniej około 45V (zapas względem DC wyprostowanego). Nie wiem jakie są napięcia w typoszeregu dostępne na rynku (przetwornic jak i kondensatorów), nie chce mi się szukać.

Co do pomiary prądu i napięcia. Ładniejsze i prostsze są przyrządy analogowe