Popularne artykuły

Mój wykładowca od procesów stochastycznych powiedział że procesy stochastyczne i procesy Wienera są użyteczne w pracy z komputerami i z analizą danych. Może mi ktoś podać praktyczny przykład?

Przykładowo, umiem policzyć na kartce prawdopodobieństwo

P(W1 - W3 > W2 | W2 > 0) gdzie Wn jest 1 wymiarowym procesem Wienera o rozkładzie normalnym z (mu = 0, var = n)

i dostać konkretną liczbę która może oceniać np. prawdopodobieństwo na to że bitcoin przebije jakiś próg, żeby wchodzić w trade-y które są "pewniaczkiem", ale to wydaje się zdecydowanie za proste (na poziomie licencjatu uczyliby mnie tajnego sposobu na shackowanie rynku, który gdyby działał to każdy by go używał?).

Czy umiałby mi ktoś podać przykład praktycznego zadania z zastosowaniem takich procesów stochastycznych, a zwłaszcza procesu Wienera? Do tego fajnie by było podać interpretację i zastosowanie całki Ito.

Taguję #finanse bo w nich też się tego używa podobno

Komentarze (2)

groman43★2 lata temu

Może niekoniecznie informatyka, ale całe kodowanie rozmów głosowych opiera się na procesach stochatystycznych. Główne założenie, które nie zmienia się od lat, to że 20ms można analizować jako Wide Sense Stationary.

ataxbras 2 lata temu

@redve procesy Wienera są procesami w sensie Markowa. Czyli właściwie mogą opisywać większość otaczającej nas rzeczywistości.

Zaloguj się aby komentować