Dyskusja użytkownika kuite22

#gielda dobra takie piękne przyjęciem to jedziemy dalej z algosami. Na pewno wielu z was zbudowało podstawowy systemik od wczoraj i teraz dlaczego wasze strategie robią po 30% na papierze? Zakładam że używacie poprawnego silnika np. cerbero.
1. punkt był wczoraj, dzisiaj 2.
Żeby poprawnie przetestować strategię musimy zaadresować kilka rzeczy: a) survivorship Bias (Błąd przeżywalności, bierz aktualną listę notować uniwersum np. tego sp500, a nie dzisiejszą. Czyli nie tradujesz nvidi w roku 2006 bo ona do sp500 wkroczyła znacznie później). Jest to właściwie najważniejsze urealnienie, właśnie twoje sharpe spadło poniżej 1. To zbijamy dalej - dodaj b) płynność (Slippage) - tutaj można do tego podejść w różny sposób, zależy czy twoja strategia patrzy na 1Day czy niższe interwały. c) koszty tranzakcyjne i podatki

Właśnie twoja strategia przegrała z sp500, co dalej? Można zwiększyć universum - tradujemy np. 1k największych spółek a wciąz walczymy z sp500. Jest to jedyne "darmowe" zwiększanie alphy, ale to spowoduje z kolei inne problemy. Jutro może napisze o strategiach i jak je otymalizować, zostawiam was z tym. Zapewne znowu zaimplementujecie to co opisałem w kilka godzin i wrócicie do książek @Blackhorn